Съотношение валутни двойки помежду си

Активи, които се използват за търговия на финансовите пазари имат основна връзка. Това се вижда най-добре на търговците на "Форекс" и други финансови пазари. Активи, които са поставени в прозореца за пазаруване, повторете движението с друг. С пускането на новината за влошаването на пазара на труда в еврозоната с EUR / USD ще падне в цената, а зад нея, и GBP / USD, но в по-малка степен. Великобритания обаче гласува за отнемане от страна на ЕС, но е все още силно зависими от него.

дефиниция

Съотношение - термин, означаващ тенденцията на промените между набори от данни. Промени в един пазар влияят върху динамиката на движението на другия. Ето защо, търговците често използват показателя корелация на валутни двойки по време на търговията.

видове

Корелацията на валутни двойки се движи и прав. Първият дава по-точни резултати. Ако и двете са пряка корелация ход синхронно, както и с обратното - в противоположни посоки.

Помислете за ситуацията по примера на търговията между двете валутни двойки: USD / CHF и EUR / USD. Търговецът продава инструмент USD / CHF. Ако резултатите от техническия анализ ще покаже, че между двете мерки е пряка връзка, е възможно да се отвори позиции в различни посоки. Познаването на връзката намалява количеството на произволни сигнали. Но надеждни резултати могат да бъдат постигнати само при работа с големи обеми от данни. Плъзгащи или обратна корелация на валутни двойки се проявява във времето изместен набор от данни. Движенията на USD / CHF днес отразява движението на двойката EUR / USD в бъдеще. Колкото по-подробна информация, по-лесно е да се изгради по стратегията.

анализ на данни

Изчислява се съотношението на валутни двойки, можете да използвате специална програма, за да изтеглите от интернет, или в Excel. Вграден "CORREL" отразява връзката между два набора от данни. За да се определи пряка връзка, че е необходимо да се използват данните, взети от един период от време (например, 2013 г.) и за обратното - различен (2013 г. и 2014 г.). В първия случай стойността на параметъра трябва да бъде близо до "1", а във втория - на "-1". Стойността на индекса е равен на "0" показва липса на връзки между данните.

Връзката не е постоянен, като промените на пазара. По-трудно да се намери корелация обратна. Например, цената на златото често води GBP / USD. Връзката на тази двойка трябва да разчитат почти за всеки търговски ден. Някои двойки се движат в различни посоки, а другата - един, но с известно закъснение, а други - копират един друг напълно. Проследяване на шофиране динамика по-добре веднъж на месец или тримесечие.

Използването на корелация

Търговците се опитват да избягват продукти, които са в един и същи интервал баланс време един за друг. Например, един търговец реши да работи с чифт USD / CHF и EUR / USD, с определена обратна зависимост. Когато USD / CHF ще започне да падне в цената, EUR / USD ще се повиши.

От такива комбинации трябва да отпадне. Усилване получен от първата част, не може да покрие загубата. стратегия за търговия следва да се основава на поредица от данни с директна връзка.

В финансовите пазари, има някои валути, които имат пряка връзка с долара: AUD / USD, GBP / USD, NZD / USD и EUR / USD. Мониторинг на връзката между валутни двойки помага за намаляване на загубите и пренасочване на инвестициите в други активи, за рисковете от време.

Стратегия на корелацията на валутни двойки

Граал на финансовия пазар не съществува. Нито една стратегия няма да бъде печеливша последователно. Дори и да се базира на корелацията на валутни двойки. Но в краткосрочен период от време, за да търгувате, на базата на пряка връзка може да бъде. Просто трябва да се намери активи с висока степен на корелация (0.8) през последната година. Същността на двойката се търгува в тази валута двойки чрез индикатор за корелация да се намери точката на максимално отклонение на цените, продават по-скъпо на активи и да купуват евтини.

Ползи стратегия

Основното предимство на стратегията на чифт търговия - е липсата на натоварване на депозита. Загуба на един от два взаимно свързани двойки припокриват печалба от друг. Тази стратегия се нарича още хеджиране, тъй като втората сделка се отваря в опозиция на първия.

Второто предимство - няма нужда от основен или технически анализ. Необходимо е само да се определи максималната разлика двойки и не се разсейва от хаотичното движение на цените. Но това е едно и също и главната отрицателна стратегия. Съотношението между валутните двойки няма да продължи вечно. За да се определи неговата продължителност е невъзможно.

валутни двойки индикаторни корелация за МТ4

Търговията на "Форекс" обикновено се прави чрез специална платформа. Най-често това е MT4, MT5 по-малко. За да работите от избраната върху платформата специален индикатор е зададен, който се наслагва графики валутни двойки един срещу друг стратегия.

Специално за търговия с търговия двойка може да се използва индикатор OverLayChart. С него може да се определи от графиките корелират валутни двойки. Принципът на работа е както следва. На платформата, в която искате да отворите графика на всеки актив, като EUR / USD и да прикрепите OverLayChart. В прозореца за настройки трябва да зададете името на параметъра SubSymbol корелация на активи, като GBP / USD и изберете най-цветните ленти на втората актив. Ако връзката между параметрите трябва да се възстанови, в настройките на витрина Mirroring опция трябва да определи до вярно и ако линията - невярно.

След стартиране на дисплея в един прозорец ще се появи, след като две графики вместо един. Можете да работите с тях по същия начин, както с редовен график: промени цвета си, срок, обхват.

Скриптове за търговия

За да помогне на търговците, с изключение на показателите могат да се използват съветници и скриптове. За да работи по стратегията обсъдено по-рано може да се използва корелации скрипт, с който лесно да намерите инструменти за взаимно зависими. Следва да се определят настройките:

• Начален час - периода, през който програмата ще се търсят взаимно свързани инструменти.
• Място - тип взаимоотношения.

Ако между активите трябва да се намери пряка връзка, програмата ще изчисли коефициента на Пиърсън. За да се определи коефициента на обратна връзка се изчислява корелация Спиърман. Най-слабо е връзката, толкова по-близо стойността на индекса на "0".

След като се започне търсенето програма за връзката е над всички инструменти, посочени в "Market Watch". По време на самия процес може да се види в левия ъгъл на екрана. След като се установи, че корелацията на валутни двойки помежду си, те ще бъдат записани в регистъра на терминал. Дори ако работата му е прекъснато, записването ще продължи. образувана Correlations.txt файл, който показва резултатите на завършване. Преди изпълнението на скрипта, за да изтеглите кавички история на всички активи, които ще бъдат анализирани.

търговия алгоритъм

Като стратегия за корелацията на валутни двойки, използвани в практиката? Първото нещо, което трябва да се вземе решение за сключване на сделка, която се намира на графиката на двойката, която максимизира противоречие един с друг, и да разчита на броя на точките на разминаване. След това трябва да се определи средната стойност на тези отклонения. На тях ще се изчислява съотношението на валутни двойки. Например, средният вариацията актива е 80 точки. Това означава, че следващата сделка ще трябва да се отваря, когато разликата достига до 70-80 точки.

Никой не може да предскаже бъдещето движение на пазара. Горната предварителен анализ за да се избегне загуба на сделки.

Следните правила на търговия. При достигане на изчислените разлики трябва да се отвори само две сделки. По-скъпи актив (този, който е в графика по-горе), за да бъдат продадени, и по-евтино - да купуват. Излизане от търговията необходими, след като графици се пресичат в нулевата точка.

Тази стратегия може да се прилага за сроковете от 5 минути до един час. Колкото по-голяма разликата във времето, толкова по-малък сигнал, както и по-голяма е печалбата на една транзакция.

застраховка

Тази търговска стратегия се базира на корелацията на валутни двойки, не предвижда използването на стоп-загуба или да вземе цел. Но вие можете да се предпазите от загуба на по-нататъшни несъответствия с помощта на чакащи поръчки. Например търговецът открита позиция да купите EUR / USD, при достигане на 80 точки разлика. предварителен анализ на резултатите показва, че максималната разлика между двойките е 110 точки. Ето защо, веднага можете да отворите чакаща поръчка за продажба на даден актив, когато разликата от 100 точки. Същото трябва да се направи по отношение на по-евтин чифт. Open заповед за закупуване на актива, когато разликата от 100 точки.

Съотношение в търговия с опции

Този вид търговия е много подобен на "Форекс", но има свои собствени характеристики.

Ако коефициентът на корелация е в близост до "1", а след това на сделката в една посока, не може да влезе. В случай на неблагоприятни промени в трейдърът ще получите двойна загуба. Ако стойността е "-1" коефициенти, тогава сделката не трябва да бъдат отворени в различни посоки по същата причина. Особености на търговията на зависимости трябва да се използва за добро. Това е, за да хеджира риска да сключи сделката от няколко насочващи позиции с положителна корелация. Дори ако един инструмент ще доведе до загуба, вторият осигурява изход изгодно.

Пример: един търговец е сключил сделка за закупуването на AUD / USD. Цената започна да намалява. В този случай е необходимо да се сключи сделка на корелативна двойка NZD / USD за продажба. Печалба от втората загуба покритие на активите на първия.

Двоични опции са на базата на съотношението на валутни двойки имат свои собствени характеристики. За разлика от "Форекс" на тях не може да се настрои отложена поръчка. Това е, ще трябва да се наблюдава промените в онлайн режим и ръчно да спре сделката.

Втората особеност на търговията е на първо място. Когато отворите сделка за двоични опции трябва незабавно да посочи своя срок. Ето защо е необходимо да се извърши предварителен тест стратегия търговия на демо сметка и история на диаграми.

активи за търгуване

Можете да намерите в таблицата по интернет, което показва изчислените стойности на корелация за всички популярни инструменти. Сред валутни двойки коефициент стойност близо до "1", се вижда в AUD / USD и AUD / NZD, AUD / JPY и AUD / CHF, AUD / CAD и AUD / SGD, а AUD / USD и NZD / USD, GBP / USD и EUR / USD и т. г. всички активи са взаимно свързани, в който първото или второ място е една и съща валута.

Сред стоките положителна корелация се наблюдава в енергия (нефт и газ) и метали (злато и сребро). По отношение на акциите, този принцип се прилага за дружествата, чиито ценни един клон (например, IBM и Microsoft).

заключение

Съотношение валутни двойки се случва, когато движението е взаимосвързани активи. Тя може да бъде еднопосочно, многопосочна или паралелно. В основата на всички промени на цените е икономическият тълкуване. В търговията на финансовите пазари, съответствието може да се използва за търсене на записи в сделката и да излезете.

Същността на стратегията, която се основава на съотношението е както следва: на еднопосочния активи трябва да преговарям в различни посоки, както и в различни посоки - по един. Само по този начин може да се избегне двойно загубата и печалбата.

Хеджирането не е задължително да използвате, но да са наясно с основните правила за търговия, трябва всеки търговец.